Trong Thế Chiến II, phe Đồng Minh đã theo dõi các vết đạn trên những chiếc máy bay bị địch bắn trúng. Kết quả trông giống ảnh dưới.
Họ bèn gia cố những chiếc máy bay tại những chỗ bị bắn trúng nhiều để chúng có thể chịu đựng được tốt hơn thế nữa. Tư duy lúc ấy là gia cố vào những nơi tập trung nhiều chấm đỏ và cả trên bề mặt nữa, ấy là một suy luận hợp lý. Sau cùng thì, ấy là những chỗ bị bắn nhiều nhất mà.
Song Abraham Wald, một nhà toán học lại đưa ra một kết luận khác: các chấm đỏ ấy chỉ nói lên tổn thất của những chiếc máy bay CÓ THỂ TRỞ VỀ CĂN CỨ
Abraham Wald cho rằng nhà sản xuất máy bay nên cải thiện vật liệu ở những chỗ không có chấm nào, bởi đó mới là nơi mà một khi ăn đạn máy bay sẽ RỤNG NGAY.
Hiện tượng này được gọi là thiên kiến kẻ tồn tại (survivorship bias). Và nói theo nghĩa đơn giản nhất ấy là, ngay khi nhìn vào những thứ tồn tại, chúng ta nên tập trung vào thứ đã không tồn tại được.
Một số ví dụ khác chẳng hạn như người ta cứ thống kê N thói quen của người thành đạt, M đặc điểm công ty phát triển mạnh mẽ nhưng họ có thể không nhìn ra là những người nghèo khổ hay công ty phá sản cũng có những đặc điểm đó.
Survivorship Bias là để nói tới hiện tượng mọi người thường tập trung quá nhiều vào lời nói/hành vi/thống kê từ những người thắng cuộc, những trường hợp thành công mà quên mất những người thua cuộc/những trường hợp thất bại. Nói cách khác, quá trình lấy mẫu đưa ra kết luận bị sai lạc do xu hướng ưa thích các mẫu thành công. Lúc đó, bức tranh chỉ có toàn màu hồng.
Trong tài chính, Survival Bias cũng rất thường xuyên xuất hiện như:
Lỗi logic này trong trading phổ biến nhất ở việc học theo các giao dịch thành công, hoặc là backtest những phương án thành công mà không lưu ý đến những trường hợp thất bại. Việc chúng ta nhìn nhận thất bại và nắm được điểm yếu của một hệ thống giao dịch sẽ cho chúng ta các phương án để tối ưu hóa hệ thống, từ đó nâng cao xác suất thắng của nó.
Đối với chiếc máy bay, những lỗ đạn đã không hạ được nó chẳng phải vì chỗ đó mạnh. Mà chỉ bởi đâu đó còn những nơi tử huyệt đạn chưa chạm tới được.
Còn đối với tài chính, những người nghèo chưa hẳn là không siêng năng hơn người giàu. Chỉ là họ thiếu sự giáo dục và bị hạ gục bởi những yếu tố không tưởng.
Theo Thích Học Kinh Tế
